Spesso si incontrano eventi che dipendono da altri eventi che si possono (o si devono) verificare precedentemente, tali eventi, naturalmente, influiranno sulla probabilità dell’evento successivo; in tal caso occorre introdurre il concetto di probabilità condizionata.
Definizione
Si definisce probabilità condizionata dell'evento 
rispetto all'evento
, e si indica con 
, la probabilità che si verifichi l'evento
sapendo che si è già verificato l'evento 
Dalla (1) si ha che due eventi 
ed 
sono eventi indipendenti se
Si osservi che dalla (1) discende il teorema della probabilità composta anche per eventi non indipendenti tra loro
La (2) è il teorema della probabilità composta o teorema di moltiplicazione.
Esempio
Si calcoli la probabilità che, nel lancio di un dado, sapendo che il risultato è un numero dispari, si ottenga il numero 1.
La probabilità condizionata che si vuole calcolare è quella dell’evento 
, cioè “uscita del numero 1 sapendo che uscirà un numero dispari” in cui 
è l’evento “uscita di un numero dispari” ed 
è l’evento “uscita del numero uno”.
L’evento intersezione 
corrisponde all’evento “uscita del numero 1 e dispari” (che equivale all'evento “uscita del numero 1” visto che 1 è dispari).
Pertanto si ha che la probabiltà di uscita di un numero dispari è pari a
mentre la probabiltà di uscita del numero dispari 1 è:
Pertanto, utilizzando la (1), è possibile calcolare la probabilità condizionata dell’evento 
rispetto all’evento 
:
